Kristián IV. zahájil stavbu Rosenborgu v roce 1606 jako letní sídlo na okraji Kodaně a postupně jej rozšiřoval až do dokončení v roce 1624. Jedná se o nizozemskou renesanci – červené cihly, pískovcové ozdoby, měděné věžičky – a nikdy to nebyla pevnost ani sídlo vlády. Bylo to místo, kam se král uchýlil za pohodlím, a proto dodnes působí spíše jako domov než jako reprezentativní budova.
Pokladnice se nachází v suterénu a je hlavním důvodem, proč sem většina návštěvníků míří. Jsou zde uloženy dánské korunovační klenoty a královské insignie, které na rozdíl od většiny evropských klenotů nejsou pouhými muzejními exponáty, ale dodnes slouží jako pracovní majetek monarchie. V patře nad nimi byla v roce 1624 dokončena Dlouhá síň, kde stojí korunovační křeslo absolutistických králů, trůn královen a tři stříbrní lvi, kteří je střeží.
Zámek byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1838, což z něj činí jedno z nejstarších muzeí v Evropě, a sbírka zahrnuje období od konce 16. století až do 19. století. Dvanáct tapiserií v Dlouhém sále zachycuje vítězství Kristiána V. ve skånské válce. Počítejte s přibližně devadesáti minutami – místnosti jsou malé, schodiště úzká, a tohle není stavba, kterou byste mohli proletět.
