Christian IV iniziò Rosenborg nel 1606 come casa estiva ai margini di Copenaghen, e continuò ad ampliarla fino al suo completamento nel 1624. È in stile rinascimento olandese — mattoni rossi, decorazioni in arenaria, guglie in rame — e non fu mai una fortezza né una sede di governo. Era il luogo dove un re andava per stare comodo, ed è per questo che oggi sembra ancora una casa piuttosto che un edificio di stato.
Il Tesoro si trova nel seminterrato ed è il motivo per cui la maggior parte delle persone viene qui. Le insegne reali danesi sono custodite qui, insieme ai gioielli della corona, e a differenza della maggior parte delle insegne europee sono ancora proprietà operativa della monarchia, non pezzi da museo. Al piano superiore, la Sala Lunga fu completata nel 1624 e ospita la sedia dell'incoronazione dei re assolutisti, il trono delle regine e i tre leoni d'argento che stanno davanti a loro.
Il castello aprì al pubblico nel 1838, il che lo rende uno dei musei più antichi d'Europa, e la collezione spazia dalla fine del Cinquecento fino all'Ottocento. Dodici arazzi nella Sala Lunga documentano le vittorie di Cristiano V nella guerra di Scania. Concedetevi circa novanta minuti — le stanze sono piccole, le scale strette, e non è un edificio che si possa visitare di fretta.
