Christiaan IV begon in 1606 met Rosenborg als zomerverblijf aan de rand van Kopenhagen, en bleef het uitbreiden tot het in 1624 voltooid was. Het is uitgevoerd in Nederlandse renaissancestijl — rode baksteen, zandstenen versieringen, koperen spitsen — en was nooit een fort of regeringszetel. Het was de plek waar een koning zich op zijn gemak kon voelen, en daarom voelt het nog altijd als een woonhuis in plaats van een staatsgebouw.
De Schatkamer bevindt zich in de kelder en is de reden dat de meeste mensen komen. Hier worden de Deense kroonregalia bewaard, samen met de kroonjuwelen, en in tegenstelling tot de meeste Europese regalia zijn ze nog steeds in gebruik als eigendom van de monarchie in plaats van als museumstukken. Boven bevindt zich de Lange Zaal, die in 1624 werd voltooid en de kroningsstoel van de absolutistische koningen, de troon van de koninginnen en de drie zilveren leeuwen die ervoor staan, herbergt.
Het kasteel opende in 1838 voor het publiek, waarmee het een van de oudere musea van Europa is, en de collectie loopt van eind 16e tot in de 19e eeuw. Twaalf wandtapijten in de Lange Zaal verbeelden de overwinningen van Christiaan V in de Schoonse Oorlog. Trek er ongeveer anderhalf uur voor uit — de kamers zijn klein, de trappen smal, en het is geen gebouw waar je doorheen kunt haasten.
