Christian IV påbörjade Rosenborg 1606 som ett sommarhus i utkanten av Köpenhamn, och fortsatte att bygga ut det tills det stod färdigt 1624. Det är holländsk renässans – rött tegel, sandstensdetaljer, kopparspiror – och var aldrig en fästning eller regeringssäte. Det var platsen där kungen drog sig tillbaka för bekvämlighet, och därför känns det än idag som ett hem snarare än en statsbyggnad.
Skattkammaren ligger i källarplanet och är själva anledningen till att de flesta besöker slottet. Här förvaras de danska kronregalierna tillsammans med kronjuvelerna, och till skillnad från de flesta europeiska regalier är de fortfarande monarkins levande egendom – inte museiföremål. En trappa upp ligger Långa salen, färdigställd 1624, med kröningsstolen för de enväldiga kungarna, drottningtronen och de tre silverlejon som vaktar framför dem.
Slottet öppnades för allmänheten 1838, vilket gör det till ett av Europas äldre museer. Samlingarna sträcker sig från sent 1500-tal fram genom 1800-talet. Tolv gobelänger i Långa salen skildrar Christian V:s segrar i skånska kriget. Räkna med cirka nittio minuter – rummen är små, trapporna trånga, och det är en byggnad man inte kan skynda igenom.