Cristiano IV iniciou o Castelo de Rosenborg em 1606 como uma casa de verão nos arredores de Copenhaga, e foi-o ampliando até ficar concluído em 1624. É Renascença Holandesa — tijolo vermelho, cantarias de arenito, torres de cobre — e nunca foi fortaleza nem sede de governo. Era onde um rei ia para estar confortável, e é por isso que ainda hoje parece uma casa, e não um edifício de Estado.
O Tesouro fica na cave e é a principal razão pela qual a maioria das pessoas aqui vem. As Joias da Coroa Dinamarquesa estão guardadas neste local, juntamente com as Insígnias Reais, e, ao contrário da maioria das regalias europeias, continuam a ser propriedade ativa da monarquia, e não meras peças de museu. No piso superior, o Salão Longo foi concluído em 1624 e alberga a cadeira de coroação dos reis absolutistas, o trono das rainhas e os três leões de prata que se colocam diante deles.
O castelo abriu ao público em 1838, o que o torna um dos museus mais antigos da Europa, e a coleção abrange do final do século XVI até ao século XIX. Doze tapeçarias no Salão Longo registam as vitórias de Cristiano V na Guerra da Escânia. Reserve cerca de noventa minutos — as salas são pequenas, as escadarias são estreitas, e não é um edifício que se possa percorrer com pressa.
