Christian IV commença Rosenborg en 1606 comme maison d'été aux abords de Copenhague, et ne cessa de l'agrandir jusqu'à son achèvement en 1624. C'est un joyau de la Renaissance hollandaise — brique rouge, parements de grès, flèches de cuivre — et ce ne fut jamais ni une forteresse ni un siège de gouvernement. C'était l'endroit où un roi venait chercher le confort, ce qui explique pourquoi il a encore aujourd'hui l'allure d'une demeure plutôt que d'un bâtiment d'État.
Le Trésor se trouve au sous-sol, et c'est la raison pour laquelle la plupart des visiteurs viennent. Les Regalia de la Couronne danoise y sont conservées, avec les Joyaux de la Couronne, et contrairement à la plupart des regalia européennes, elles restent la propriété fonctionnelle de la monarchie plutôt que des pièces de musée. À l'étage, la Grande Salle, achevée en 1624, abrite le fauteuil de couronnement des rois absolutistes, le trône des reines et les trois lions d'argent qui se tiennent devant eux.
Le château ouvrit au public en 1838, ce qui en fait l'un des plus anciens musées d'Europe, et la collection s'étend de la fin du XVIe siècle au XIXe siècle. Douze tapisseries de la Grande Salle retracent les victoires de Christian V lors de la guerre de Scanie. Prévoyez environ quatre-vingt-dix minutes — les pièces sont petites, les escaliers étroits, et ce n'est pas un bâtiment que l'on peut parcourir à la hâte.
